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Real versus spurious long-memory volatility in foreign exchange data : evidence from the rand against the G4 currencies
Thupayagale, Pako; Jefferis, Keith R. - In: Tydskrif vir studies in ekonomie en ekonometrie : SEE 35 (2011) 2, pp. 71-93
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009490904
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Statistische Besonderheiten von Finanzmarktdaten
Krämer, Walter - 2000
Finanzmarktdaten wie Zinsen, Aktien- oder Wechselkurse und andere spekulative Preise setzen sich durch verschiedene Besonderheiten von sonstigen ökonomischen Zeitreihendaten ab. Dieser Artikel untersucht die Konsequenzen dieser Besonderheiten für die rationale Bewertung von Finanzinstrumenten...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009781571
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Statistische Besonderheiten von Finanzzeitreihen
Krämer, Walter - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 222 (2002) 2, pp. 210-229
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001655211
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Statistische Besonderheiten von Finanzmarktdaten
Krämer, Walter - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001574290
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When is time continuous?
Bertsimas, Dimitris; Kogan, Leonid; Lo, Andrew W. - In: Journal of financial economics 55 (2000) 2, pp. 173-204
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001448502
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Efficient risk hedging by dynamic forward pricing : a study in cloud computing
Du, Anna Ye; Das, Sanjukta; Ramesh, R. - In: INFORMS journal on computing : JOC 25 (2013) 4, pp. 625-642
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010203618
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Application of non-linear time series models to power risk management: a case study for Germany
Kosater, Peter (contributor) - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003494301
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Dynamic hedging with futures : a copula-based GARCH model with high-frequency data
Lai, Yu-Sheng - In: Review of derivatives research 21 (2018) 3, pp. 307-329
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012055744
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Predicting financial volatility : high-frequency time-series forecasts vis-à-Vis implied volatility
Martens, Martin; Zein, Jason - In: The journal of futures markets 24 (2004) 11, pp. 1005-1028
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002248611