Zur Analyse saisonbehafteter Zeitreihen stehen heutzutage eine größere Anzahl von unterschiedlichen methodischen Ansätzen und auch von fertigen Software-Systemen zur Verfügung. Für die praktischen Anwendungen spielen nicht nur methodische Gesichtspunkte, sondern teilweise auch rein...

In this paper a robust data-driven procedure for decomposing seasonal time series based on a generalized Berlin Method (BV, Berliner Verfahren) as proposed by Heiler and Michels (1994) is discussed. The basic robust algorithm used here is an adaptation of the LOWESS (LOcally Weighted Scatterplot...

Zur Analyse saisonbehafteter Zeitreihen stehen heutzutage eine größere Anzahl von unterschiedlichen methodischen Ansätzen und auch von fertigen Software-Systemen zur Verfügung. Für die praktischen Anwendungen spielen nicht nur methodische Gesichtspunkte, sondern teilweise auch rein...

A bandwidth selector for local polynomial fitting is proposed following the bootstrap idea, which is just a double smoothing bandwidth selector with a bootstrap variance estimator, defined as the mean squared residuals of a pilot estimate. No simulated resampling is required in this context,...