This paper considers estimation of the regression function and its derivatives in nonparametric regression with fractional time series errors. We focus on investigating the properties of a kernel dependent function V (delta) in the asymptotic variance and finding closed form formula of it, where...

Diese Arbeit stellt eine semiparametrische Erweiterung des ACD-Modells von Engle und Russell (1998) vor. Der Vorschlag des Semi-ACD-Modells basiert auf der Zerlegung der Daten in einen deterministischen und einen stochastischen Teil, wobei der Erste als zeitvariabel angenommen wird. Um dies...