Similar Search Results

A quasi-maximum likelihood approach for integrated covariance matrix estimation with high frequency data

Liu, Cheng; Tang, Cheng Yong - In: Journal of econometrics 180 (2014) 2, pp. 217-232

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010433385

Realized BEKK-CAW models

Asai, Manabu; So, Mike Ka-pui - In: Journal of time series econometrics 15 (2023) 1, pp. 49-77

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014288366

Factor mimicking portfolios from parametric portfolio policies

Ascheberg, Marius - In: Essays on empirical asset pricing, dynamic asset …, (pp. 69-96). 2013

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010412570

Specification and Structural Break Tests for Additive Models with Applications to Realized Variance Data

Fengler, Matthias R. - 2015

We study two types of testing problems in a nonparametric additive model setting: We develop methods to test (i) whether an additive component function has a given parametric form and (ii) whether an additive component has a structural break. We apply the theory to a nonparametric extension of...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013034796

Realized quantity extended conditional autoregressive value-at-risk models

Götz, Pit - In: Journal of risk : JOR 26 (2023) 2, pp. 33-63

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014487299

Realized regression with asynchronous and noisy high frequency and high dimensional data

Chen, Dachuan; Mykland, Per A.; Zhang, Lan - In: Journal of econometrics 239 (2024) 2, pp. 1-20

Persistent link: https://www.econbiz.de/10015074483

Beschreibende Statistik : praxisorientierte Einführung; mit Aufgaben und Lösungen

Bourier, Günther - 2008 - 7., überarb. Aufl.

Mit vielen Beispielen im Text versehene Einführung für Studenten der Betriebswirtschaftslehre, die aber auch für Praktiker geeignet ist, die sich den Stoff im Selbststudium erarbeiten wollen (4. Auflage vgl. BA 10/02). Für die 7. Auflage (die 5. und 6. Auflage lagen zum Vergleich nicht vor)...