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Zeitreihenanalyse auf nichtstationären stochastischen Prozessen mit Anwendungen in Ökonomie und Medizin
Liehr, Stefan - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001663343
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Kombinierte Aktien-, Optionsstrategien im ein- und mehrperiodigen Fall : eine theoetische und empirische Untersuchung
Adam, Michael; Adam, Michael E. H. - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001629302
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Wendepunkte in Finanzmärkten : Prognose und asset allocation
Huber, Claus - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001461424
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Handelsstrategien von Nichtpreisnehmern : Theorie und empirische Untersuchung
Kampovsky, Anne-Kerstin - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001526720
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Untersuchung von Modellen der fundamentalen und technischen Aktienanalyse : ein empirischer Vergleich am deutschen Aktienmarkt
Dornbusch, Daniel - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001379255
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Evolutionary induction of trading models
Bhattacharyya, Siddhartha; Mehta, Kumar - In: Evolutionary computation in economics and finance : …, (pp. 311-331). 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001677453
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Should a portfolio investor follow or neglect regime changes?
Golosnoy, Vasyl; Schmid, Wolfgang - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001774747
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Forecasting crime data : an econometric analysis
Fox, James Alan - 1978
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000001796
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Frequency domain principal components estimation of fractionally cointegrated processes
Morana, Claudio - 2004
In this paper we study the zero frequency spectral properties of fractionally cointegrated long memory processes and introduce a new frequency domain principal components estimator of the cointegration space and the factor loading matrix for the long memory factors. We find that for fractionally...
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