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Validation Empirique d'un estimateur non parametrique du taux de hasard dans un modele de duree censuree.
Nassiri, A. - Groupe de Recherche en Économie Mathématique et … - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005671138
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Un Test Bootstrap dans un modele AR(1)
Bertail, P. - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005780800
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tests sur le noyau, l'image et le rang de la matrice de coefficients d'un modele lineaire multivarie.
Gourieroux, C.; Monfort, A.; Renault, E. - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005780839
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Une approche unifiee pour une forme exacte du prix d'une option dans les differents modeles a volatilite stochastique.
Leblanc, B. - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005641041
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Modeles ARCH : une revue de la litterature.
Zakoian, J.M. - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005641082
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Une application du Bootstarp dans un modele lineaire avec Autocorrelation des residus.
Bertail, P. - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005641123
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Algorithme esperance-maximisation et modeles economiques de rationnement sur un marche.
Feve, P. - Centre de recherche de mathématiques et économie … - 1992
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