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Modelling loss given default: a "point in time" approach
Hamerle, Alfred; Knapp, Michael; Wildenauer, Nicole - In: The Basel II risk parameters : estimation, validation, …, (pp. 127-142). 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003376030
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CREDIT RISK: Default and recovery correlations - a dynamic econometric approach
Hamerle, Alfred; Knapp, Michael; Wildenauer, Nicole - In: Risk : managing risk in the world's financial markets 20 (2007) 1, pp. 100-105
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007589223
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Econometric methods for sector analysis
Boegelein, Leif; Hamerle, Alfred; Knapp, Michael; … - In: CreditRisk+ in the banking industry, (pp. 231-248). 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002108704
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VaR-Dekomposition und Diversifikationseffekte : systematische und idiosynkratische Risiken
Hamerle, Alfred; Knapp, Michael; Werndl, Thomas - In: Risiko-Manager (2011) 9, pp. 1,8-17
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008991560
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Multi-Faktor-Modell zur Bestimmung segmentspezifischer Ausfallwahrscheinlichkeiten für die Kredit-Portfolio-Steuerung
Knapp, Michael - In: Informationssysteme in der Finanzwirtschaft : mit 35 …, (pp. 345-359). 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001303894
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Prognose und Sensitivitätsanalyse von Branchenrisiken - ein neuer Ansatz
Hamerle, Alfred; Knapp, Michael; Ott, Birgit; Schacht, Guido - In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (1998) 7, pp. 428-430
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007354474
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VaR-Dekomposition und Diversifikationseffekte : systematische und idiosynkratische Risiken
Hamerle, Alfred; Knapp, Michael; Werndl, Thomas - In: Risiko-Manager (2011) 9, pp. 1,8-17
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009912110
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WI - Schwerpunktthema - Multi factor model for determining segment-specific default rates for credit portfolio management
Knapp, Michael; Hamerle, Alfred - In: Wirtschaftsinformatik : WI ; Organ der Fachbereichs … 41 (1999) 2, pp. 138-144
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007187222
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Entwicklung eines Kreditportfoliomodells für ein mittelständisches Kreditinstitut : Ermittlung von Schadensverteilungen mithilfe des Default-Mode-Ansatzes
Haas, Rainer; Knapp, Michael; Lerner, Matthias - In: Risiko-Manager (2008) 13, pp. 16-25
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003722465
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Entwicklung eines Kreditportfoliomodells für ein mittelständisches Kreditinstitut : Ermittlung von Schadensverteilungen mithilfe des Default-Mode-Ansatzes
Haas, Rainer; Knapp, Michael; Lerner, Matthias - In: Risiko-Manager (2008) 13, pp. 16-25
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009911891