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Communication as a strategic monetary policy tool : an evaluation of the effectiveness of the South African Reserve Bank's communication

Reid, Monique Brigitte - 2011

Thesis (PhD (Economics))--Stellenbosch University, 2011.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009429585

Inflation, Real Interest Rates, and the Bond Market: A Study of UK Nominal and Index-Linked Government Bond Prices

Barr, David; Campbell, John - 1997

Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009431974

Inflation expectations in euro area Phillips curves

Álvarez González, Luis Julián; Correa López, Mónica

Este documento analiza la información contenida en medidas alternativas de expectativas de inflación —incluidas las obtenidas a partir de consumidores, empresas, expertos y mercados financieros—, en el contexto de curvas de Phillips de economía abierta. Adoptando una aproximación...

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Determinants and implications of low global inflation rates

Berganza, Juan Carlos; Río López, Pedro del; … - 2016

En este documento se ofrece una panorámica de la evolución de la inflación a escala global en la última década y se trata de descubrir qué factores podrían explicar los niveles muy bajos de inflación durante la recuperación de la Gran Recesión. Se hace una revisión de la literatura...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012529567

Uncertainty and the price of risk in a nominal convergence process

Gimeno Nogués, Ricardo; Marqués Sevillano, José Manuel - 2008

In this paper we decompose nominal interest rates into real risk-free rates, inflation expectations and risk premia using an affine model that takes as factors the observed inflation rate and the parameters generated in the zero yield curve estimation. We apply this model to the Spanish economy...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012529952

Extraction of financial market expectations about inflation and interest rates from a liquid market

Gimeno Nogués, Ricardo; Marqués Sevillano, José Manuel - 2009

In this paper we propose an affine model that uses as observed factors the Nelson and Siegel (NS) components summarising the term structure of interest rates. By doing so, we are able to reformulate the Diebold and Li (2006) approach to forecast the yield curve in a way that allows us to...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012530249

The evolution of inflation expectations in euro area markets

Gimeno Nogués, Ricardo; Ortega Eslava, Eva - 2016

Este trabajo explora el comportamiento de las expectativas de inflación en países que comparten su política monetaria, en particular los de la UEM. Se investigan las posibles características comunes a varios horizontes, así como los diferenciales entre países. Se propone un modelo...

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Extraction of inflation expectations from financial instruments in Latin America

Fuertes Mendoza, Alberto; Gimeno Nogués, Ricardo; … - 2018

en el largo plazo se encuentran bien ancladas en Chile y México, mientras que en Brasil y Colombia el grado de anclaje es … menor. Además, la inflación esperada se incrementa para plazos más largos en Brasil y Chile, ocurriendo lo contrario en …. We find that inflation expectations in the long-run are fairly anchored in Chile and Mexico, while those in Brazil and …

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Composite indicators of inflationary pressures

Álvarez, Luis J.; Sánchez García, Isabel

Artículo de revista ; This article analyses a broad set of relevant variables for monitoring inflationary pressures in the Spanish economy. On the basis of these variables, composite indicators are calculated that proxy inflation expectations, the degree of slack in the economy and other...

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Monetary policy strategy and inflation in Japan

Borrallo, Fructuoso; Río López, Pedro del - 2021

Ante un período muy prolongado de baja inflación, el Banco de Japón ha ido modificando su estrategia de política monetaria en las dos últimas décadas y ha sido pionero en la introducción de medidas no convencionales: desde reducir los tipos de interés oficiales a cero y, más...

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