Incluye bibliografía ; This article estimates a general credit risk model with both macroeconomic and latent credit … standard credit risk model of Basel II and generalized models. I find evidence of persistence in the credit latent factor and … scenarios ; Este artículo estima un modelo general de riesgo de crédito que incluye tanto factores macroeconómicos como factores …

Utilizando datos confidenciales españoles de supervisión, este trabajo examina el efecto sobre el riesgo bancario de la … genera un mayor riesgo, la complejidad geográfica genera beneficios de diversificación, por lo que reduce el riesgo. Sin … en un mayor riesgo. ; Using Spanish confidential supervisory data, this paper examines the effect of geographic and …

índice se calcula a partir de la volatilidad implícita de cada uno de los bancos y de la prima de riesgo de correlación del … la prima de riesgo de correlación de mercado. El uso combinado de estas tres herramientas permitiría, además, prever … la incertidumbre, la volatilidad y el riesgo (idiosincrásico y global). Por último, la metodología implementada permite …

; Establecemos la normalidad asintótica de cuantiles muestrales marginales para un proceso vectorial estacionario S-mixing, una …