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Nakane, Márcio I.
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Alves, Sergio Afonso Lago
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Araújo, Gustavo Silva
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Albuquerque, Pedro H.
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Araújo, Fabio
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Minella, André
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Moreira, João Maurício de Souza
3
Rodrigues Neto, José Alvaro
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Werlang, Sérgio Ribeiro da Costa
3
Andrade, Sandro C.
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Araújo, Aloisio Pessoa de
2
Araújo, Gustavo S.
2
Bogdanski, Joel
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Clemente, Ricardo S. Maia
2
Coutinho, Paulo C.
2
Fachada, Pedro
2
Flôres Jr., Renato G.
2
Guillén, Osmani Teixeira de Carvalho
2
Koyama, Sérgio Mikio
2
Lundberg, Eduardo
2
Silva, Alan Cosme Rodrigues da
2
Tombini, Alexandre Antônio
2
Afanasieff, Tarsila Segalla
1
Albuquerque Júnior, José
1
Alencar, Leonardo Soriano de
1
Almeida, Charles Lima de
1
Areosa, Marta Baltar Moreira
1
Baranowski, José Alberto Rebello
1
Barbachan, José Santiago Fajardo
1
Bonomo, Marco Antonio
1
Brito, Ricardo D.
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Banco Central do Brasil
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1
Avaliação de métodos de cálculo de exigência de capital para risco de mercado de carteiras de ações no Brasil
Araújo, Gustavo S.
(
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-
2003
-
[Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001743296
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2
Avaliação de modelos de exigência de capital para risco de mercado do cupom cambial
Silva, Alan Cosme Rodrigues da
(
contributor
); …
-
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003358243
Saved in:
3
Avaliação de modelos de cálculo de exigência de capital para risco cambial
Barbedo, Claudio Henrique da Silveira
;
Araújo, Gustavo S.
-
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002801074
Saved in:
4
Contornando os pressupostos de Black & Scholes : aplicação do modelo de precificação de opções de duan no mercado Brasileiro
Araújo, Gustavo Silva
;
Barbedo, Claudio Henrique da …
-
2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002175119
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5
Inclusão do decaimento temporal na metodologia Delta-Gama para o cálculo do VaR de carteiras compradas em opções no Brasil
Barbedo, Claudio Henrique da Silveira
(
contributor
); …
-
2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002175327
Saved in:
6
Análise da coerência de medidas de risco no mercado brasileiro de ações e desenvolvimento de uma metodologia híbrida para o expected shortfall
Silva, Alan Cosme Rodrigues da
;
Lemgruber, Eduardo Facó
; …
-
2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003529890
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7
The effect of bid-ask prices on Brazilian options implied volatility : a case study of Telemar call options
Barbedo, Claudio Henrique da Silveira
(
contributor
); …
-
2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003564412
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8
Adequação das medidas de valor em risco na formulação da exigência de capital para estratégias de opções no mercado Brasileiro
Araújo, Gustavo Silva
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contributor
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-
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003143945
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9
Simulação histórica filtrada : incorporação da volatilidade ao modelo histórico de cálculo de risco para ativos não-lineares
Barbedo, Claudio Henrique da Silveira
(
contributor
); …
-
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002801124
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10
Monetary policy and inflation in Brazil (1975-2000) : a VAR estimation
Minella, André
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2001
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[Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001735570
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