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Die vorliegende Bewertung der Treffgenauigkeit von Prognosen sowie von vorläufigen amtlichen Berechnungen zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland zeigt, dass frühe Prognosen nicht nur sehr ungenau sind, sondern auch systematisch zu optimistisch ausfallen. Die mehr als ein Jahr im...
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Die Konjunkturprognosen für das Jahr 2001 lagen weit neben der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung. Dies wurde der Prognostikerzunft als eklatantes Versagen vorgehalten. Doch eine mittelfristige Qualitätskontrolle der Prognosen des Sachverständigenrats, der Arbeitsgemeinschaft...
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Konjunkturprognosen werden sinnvollerweise auf der Grundlage saisonbereinigter Daten erstellt, damit jahreszeitlich übliche Schwankungen ausgeschaltet werden. Kommt es aber zu extremen Witterungslagen, wenn etwa ein Winter besonders heftig oder aber auch besonders mild ausfällt, dann spiegeln...
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In diesem Beitrag wird ein internationales makroökonometrisches Modell präsentiert, das Deutschland, Großbritannien …, Frankreich und Italien als separate Ländermodule enthält (Big4-Modell). Die Modellstruktur basiert auf dem volkswirtschaftlichen … öffentliche Sektor berücksichtigt, der insbesondere für Deutschland detailliert dargestellt ist. Das Modell liegt den kurz- und …
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In Krisenzeiten wie der aktuellen Corona-Pandemie ist der Bedarf an statistischen Daten am aktuellen Rand (Nowcast) zur frühzeitigen Abschätzung der wirtschaftlichen Auswirkungen besonders hoch. Der neu entwickelte experimentelle Frühindikator zur Umsatzentwicklung aus den monatlichen...
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Im Zuge der Corona-Pandemie hat das Statistische Bundesamt erstmals im August 2020 die neuen kalender- und saisonbereinigten monatlichen kassenmäßigen Steuereinnahmen veröffentlicht. Sie sind wichtige Indikatoren für die Finanzpolitik und die Konjunkturbeobachtung in Deutschland und...
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Seit dem 1. Januar 2021 gilt die neue europäische EBS-Verordnung. Sie stellt für die Erzeugerpreisstatistik für Dienstleistungen eine große Herausforderung dar, denn es sind nun für deutlich mehr Wirtschaftszweige Preisindizes an das Statistische Amt der Europäischen Union zu liefern....
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Based on monthly data covering the period from 1987 to 2021, we analyse whether cross‐sectional moments of stock market returns may provide information about the future position of the German business cycle. We apply in‐sample forecasting regressions with and without leading indicators as...
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