The autocovariance and cross-covariance functions naturally appear in many time series procedures (e.g. autoregression or prediction). Under assumptions, empirical versions of the autocovariance and cross-covariance are asymptotically normal with covariance structure depending on the second- and...

This paper studies the relationship between the Euribor rate and the return on average assets (ROAA) of the Spanish banking sector. We use quarterly time series data for the period 1995-2016. Our analysis also controls for bank factors, market concentration, the macroeconomic environment and...

Die Cell-Key-Methode ist ein hauptsächlich für die Geheimhaltung von Fallzahltabellen entwickeltes Geheimhaltungsverfahren. In den Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder werden häufig umfangreiche Analysen vorgenommen, auf deren Ergebnisdarstellung sich das...