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Multi-year non-life insurance risk
Diers, Dorothea; Eling, Martin; Kraus, Christian; … - In: Journal of risk finance : the convergence of financial … 14 (2013) 4, pp. 353-377
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009788831
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Modeling parameter risk in premium risk in multi-year internal models
Diers, Dorothea; Eling, Martin; Linde, Marc - In: Journal of risk finance : the convergence of financial … 14 (2013) 3, pp. 234-250
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009759773
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Market-consistent embedded value in non-life insurance : how to measure it and why
Diers, Dorothea; Eling, Martin; Kraus, Christian; … - In: Journal of risk finance : the convergence of financial … 13 (2012) 4, pp. 320-346
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009624608
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The multi-year non-life insurance risk in the additive loss reserving model
Diers, Dorothea; Linde, Marc - In: Insurance / Mathematics & economics 52 (2013) 3, pp. 590-598
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009763579
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Das stochastische Re-Reserving : ein simulationsbasierter Ansatz für die stochastische Modellierung des Reserverisikos in der Kalenderjahressicht
Kraus, Christian; Diers, Dorothea - In: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft … 99 (2010) 1, pp. 41-64
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003954255
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Dependence modeling in non-life insurance using the Bernstein copula
Diers, Dorothea; Eling, Martin; Marek, Sebastian D. - In: Insurance / Mathematics & economics 50 (2012) 3, pp. 430-436
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009542255
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EVA/RAROC vs. MCEV earnings : a unification approach
Kraus, Christian - In: The Geneva papers on risk and insurance - issues and … 38 (2013) 1, pp. 113-136
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009721806
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Der Einsatz mehrjähriger interner Modelle zur Unterstützung von Managemententscheidungen
Diers, Dorothea - In: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft … 97 (2008), pp. 91-112
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003786897
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Naturgefahrenmodellierung in internen Risikomodellen : unverzichtbares Rüstzeug für Strategieentscheidungen des Managements der Zukunft
Diers, Dorothea - In: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft … 98 (2010) 5, pp. 517-540
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003956914
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Stochastic modelling of catastrophe risks in internal models
Diers, Dorothea - In: German Risk and Insurance Review : GRIR ; das e-Journal … 5 (2009), pp. 1-28
Die Messung und Bewertung von Katastrophenrisiken stellt sich als sehr bedeutsames Gebiet dar, da sie einen großen Teil des gesamten Risikokapitals der Unternehmen binden. Aus diesem Grund soll der vorliegende Aufsatz zwei konkrete Ansätze zur Modellierung von Katastrophenschäden am Beispiel...
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