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COVID-19 outbreak and beyond : the information content of registered short-time workers for GDP now- and forecasting
Kaufmann, Sylvia - In: Swiss journal of economics and statistics 156 (2020) 1/12, pp. 1-12
The number of short-time workers from January to April 2020 is used to now- and forecast quarterly GDP growth. We purge the monthly log level series from the systematic component to extract unexpected changes or shocks to log short-time workers. These monthly shocks are included in a univariate...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012392543
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The D-model for GDP nowcasting
Degiannakis, Stavros - In: Swiss journal of economics and statistics 159 (2023) 1, pp. 1-33
The paper provides a disaggregated mixed-frequency framework for the estimation of GDP. The GDP is disaggregated into components that can be forecasted based on information available at higher sampling frequency, i.e., monthly, weekly, or daily. The model framework is applied for Greek GDP...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014506547
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Forecasting industrial production using its aggregated and disaggregated series or a combination of both : evidence from one emerging market economy
Prince, Diogo de; Marçal, Emerson Fernandes; Pereira, … - In: Econometrics : open access journal 10 (2022) 2, pp. 1-34
improves the forecasting of the aggregated series compared to using the aggregated series alone. We used econometric techniques …-horizon Superior Predictive Ability (uSPA) tests, used to select the best forecasting model by combining different horizons. Our sample … forecasting horizons that are more than one month ahead using the mean square error, and the aggregated ETS has better forecasting …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013355068
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Predictive performance of mixed-frequency nowcasting and forecasting models (with application to Philippine inflation and GDP growth)
Mariano, Roberto S.; Özmucur, Süleyman - In: Journal of quantitative economics 19 (2021), pp. 383-400
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013441733
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A comparative analysis of macroeconomic forecasts accuracy in Spain and Romania
Bratu, Mihaela - In: UTMS journal of economics / University of Tourism and … 6 (2015) 1, pp. 67-74
In this study a comparative analysis of the forecasts accuracy for Spain (developed country) and Romania (developing country) was developed for the crisis period (2009 - 2013). The providers are national forecasters: Bank of Spain and FUNCAS (Spanish Savings Banks Foundation) for Spain and two...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011298802
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A probit model for the state of the Greek GDP growth
Degiannakis, Stavros - In: International Journal of Financial Studies : open … 3 (2015) 3, pp. 381-392
The paper provides probability estimates of the state of the GDP growth. A regime-switching model defines the probability of the Greek GDP being in boom or recession. Then probit models extract the predictive information of a set of explanatory (economic and financial) variables regarding the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011312197
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A factor analysis for the Spanish economy
Cuevas, Ángel; Quilis, Enrique M. - In: SERIEs : Journal of the Spanish Economic Association 3 (2012) 3, pp. 311-338
; temporal disaggregation ; forecasting ; nowcasting …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009618787
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Die volkswirtschaftlichen Effekte einer Umsetzung des Koalitionsvertrages
Quaas, Georg - In: Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 94 (2014) 3, pp. 210-216
Die im Koalitionsvertrag geplanten Maßnahmen werden nicht nur direkte Effekte haben, sondern über verschiedene Kanäle auch indirekt wirken. Der Autor simuliert mit Hilfe zweier Makromodelle, wie sich Arbeitslosigkeit, Staatsbudget, Wachstum und Preisindex entwickeln werden. Insgesamt würden...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010258352
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Die mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland für die Jahre 2015 bis 2020
Brautzsch, Hans-Ulrich; Heinisch, Katja; Holtemöller, … - Institut für Wirtschaftsforschung Halle - In: Konjunktur aktuell 3 (2015) 5, pp. 224-228
Nach der Mittelfristprojektion des IWH dürfte das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland von 2015 bis 2020 um durchschnittlich 1 1/2% wachsen; das nominale Bruttoinlandsprodukt wird wohl um durchschnittlich 3% zunehmen. Nach einer Unterauslastung der Kapazitäten in den Jahren 2015 und 2016...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011482721
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Die mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland für die Jahre 2014 bis 2019
Brautzsch, Hans-Ulrich; Heinisch, Katja; Holtemöller, … - Institut für Wirtschaftsforschung Halle - In: Konjunktur aktuell 3 (2015) 1, pp. 44-48
Alles in allem dürfte das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland im Jahr 2014 um 1,5% steigen. Im Jahr 2015 wird es wohl um 1,3% zunehmen – etwa 0,2 Prozentpunkte davon sind auf den Ölpreisrückgang zurückzuführen. Nach einer Unterauslastung der Kapazitäten im Jahr 2014 dürfte sich die...
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