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VaR-Dekomposition und Diversifikationseffekte : systematische und idiosynkratische Risiken
Hamerle, Alfred; Knapp, Michael; Werndl, Thomas - In: Risiko-Manager (2011) 9, pp. 1,8-17
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008991560
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Entwicklung eines Kreditportfoliomodells für ein mittelständisches Kreditinstitut : Ermittlung von Schadensverteilungen mithilfe des Default-Mode-Ansatzes
Haas, Rainer; Knapp, Michael; Lerner, Matthias - In: Risiko-Manager (2008) 13, pp. 16-25
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003722465
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Embracing paradox and contingency : integration mechanisms for ambidextrous innovation portfolio management
Killen, Catherine P.; Sankaran, Shankar; Knapp, Michael; … - In: International journal of managing projects in business 16 (2023) 6/7, pp. 743-766
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014456828
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Identification and estimation of continuous time dynamic systems with exogenous variables using panel data
Hamerle, Alfred - In: Econometric theory 9 (1993) 2, pp. 283-295
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001143729
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Hazardraten-Modelle in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Blossfeld, Hans-Peter - In: Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of … 73 (1989) 3, pp. 213-238
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001076052
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Der "Event-History-Ansatz" zur Modellierung von Diffusions- und allgemeinen Kaufentscheidungsprozessen
Hamerle, Alfred - In: Marketing : ZFP ; journal of research and management 9 (1987) 4, pp. 248-256
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001039834
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Das Surrogatproblem bei "multivariaten" CAPM-Tests : Konsequenzen der Nichtbeobachtbarkeit des Marktportefeuilles bei der empirischen Validierung des CAPM
Hamerle, Alfred - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 49 (1997) 10, pp. 858-876
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001227376
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Analyzing purchase incidence and brand choice by hazard models
Hruschka, Harald; Stoiber, Helmut; Hamerle, Alfred - In: Operations-Research-Spektrum : Zeitschrift der … 20 (1998) 1, pp. 55-63
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001234989
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Ineffiziente Benchmarks und Identifikation der Bestimmungsfaktoren von Wertpapierrenditen
Hamerle, Alfred - In: Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of … 80 (1996) 3, pp. 299-312
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001205062
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Empirische Rendite-Risiko-Beziehung in der Kapitalmarktforschung : Meßfehlerproblem und Vergleich von OLS- und GLS-Schätzung
Hamerle, Alfred - In: Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of … 80 (1996) 4, pp. 361-370
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001207861