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Zur Schätzung von Geld-Brief-Spannen aus Transaktionsdaten
Grammig, Joachim; Theissen, Erik; Wünsche, Oliver - In: Börsen, Banken und Kapitalmärkte : Festschrift für …, (pp. 71-83). 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003561333
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Excess volatility and herding in an artificial financial market : analytical approach and estimation
Alfarano, Simone; Lux, Thomas; Wagner, Friedrich - In: Funktionsfähigkeit und Stabilität von Finanzmärkten …, (pp. 241-259). 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003249990
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Nachfrage-Restriktionen des individuellen Arbeitsangebots in den USA und der Bundesrepublik Deutschland : eine mikroökonometrische Analyse
Hujer, Reinhard - In: Mikroökonomik des Arbeitsmarktes, (pp. 51-87). 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001317894
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Forecasting intra-day return volatility using ultra-high-frequency GARCH : does the duration model matter?
Hujer, Reinhard; Grammig, Joachim - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014553638