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Schätzung bei Heteroskedastizität
Wiegert, Rolf - 1980
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009609032
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Partielle und simultane Prüfung auf Autokorrelation und Heteroskedastizität der Störvariablen im linearen Regressionsmodell
Bährens, Henning - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004230522
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Nichtlineare Regressionsmodelle mit heteroskedastischen Meßfehlern
Thamerus, Markus - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004000323
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Optionen auf zwei korrelierte Finanztitel
Kittsteiner, Anja - 1996 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004312234
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Ausgewählte Schätz- und Testprobleme bei räumlich korrelierten Daten
Tilke, Clemens - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004245465
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Volatilität und Korrelation in der Zinsstruktur : Parameter in Bewertung und Handel von Cap, Floor und Swaption
Dieckmann, Stephan - 1998 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004001379
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Korrelationen in Extremsituationen : eine empirische Analyse des deutschen Finanzmarktes mit Fokus auf irrationales Marktverhalten
Reuse, Svend - 2011 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008910722
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Alternative Parametrisierungen bei korrelierten bivariaten binären Responsevariablen
Schöpp, Andrea - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004313798
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Gesamtwirtschaftliche Einflüsse auf das Sparverhalten privater Haushalte
Otterbach, Andreas - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004303786