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Optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures : eine empirische Analyse mit multivariaten GARCH-Modellen
Rodt, Marc - 2003 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004445059
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Messung und Prognose von Volatilitäten am Beispiel des DAX-Index
Sautter, Jörg - 1996 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004305654
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Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen : eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Kaiser, Thomas - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004328902
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Prognosemodelle und Handelsansätze für Implizite Volatilitäten
Sachtler, Michael - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004832143
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A comparison of alternative models of the relaionship between promised yields on risky bonds and promised yields on risk free bonds
Yeager, Jack E. - 1997 - [Mikrofiche-Ausg.]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004351724
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Stock market volatility : an investigation into the nature of stock market risk
Jochum, Christian - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004228372
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Volatility forecasting and efficiency of the Swedish call options market
Andersson, Göran - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004381094
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Predicting the volatility of German stocks : theory and empirical evidence
Oberhansberg, Utz Richard - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004381192
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The theory of financial insurance with an application to earthquakes and catastrophe bonds
Penalva Zuasti, Jose Sebastian - 1997 - [Mikrofiche-Ausg.]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004360848