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Tests of stochastic dominance for time series data : theory and empirical application
Kläver, Hendrik - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004122036
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Die Theorie nichtlinearer Prozesse und ihre Bedeutung für die Bewertung von Aktienoptionen
Willems, Guido - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004080379
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Messung und Prognose von Volatilitäten am Beispiel des DAX-Index
Sautter, Jörg - 1996 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004305654
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Stochastische Abhängigkeiten in Aktienmarktzeitreihen : eine gleichgewichtstheoretische Erklärung
Schwaiger, Walter S. A. - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004185618
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Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt : Modellierung - Schätzung - Prognose
Loos, Gisela - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004316200
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Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen : eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Kaiser, Thomas - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004328902
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A new non-linear GARCH model
Hagerud, Gustaf E. - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004277429
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Optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures : eine empirische Analyse mit multivariaten GARCH-Modellen
Rodt, Marc - 2003 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004445059
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Volatility of the German Stock Market : evidence from 1960 - 1994
Edelmann, Ralf - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004606238