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Testen und Auswählen von nichtlinearen Zeitreihenmodellen mit dem Bootstrap-Verfahren
Mellows, Meinert - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004057390
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Bootstrappen ökonometrischer Mehrgleichungsmodelle : die rückwärtige Berechnung von Prognoseintervallen
Cronjäger, Anke - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004255748
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Ein adaptiver Test auf der Basis des Bootstraps im Zweistichproben-Lageproblem
Müller, Uwe - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004149942
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Statistische Beurteilung der Veränderung von Modellparametern in der linearen Regression
Schuster, Christof - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004337992
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Einstufige und zweistufig-adaptive statistische Testverfahren im Einstichprobenlageproblem : eine vergleichende Simulationsstudie
Jaschinger, Christoph - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004346481
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Tests of stochastic dominance for time series data : theory and empirical application
Kläver, Hendrik - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004122036
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Partielle und simultane Prüfung auf Autokorrelation und Heteroskedastizität der Störvariablen im linearen Regressionsmodell
Bährens, Henning - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004230522
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Vergleich von Schätz- und Testverfahren unter alternativen Spezifikationen linearer Panelmodelle
Wolf, Katja - 2005 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004848156
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Das Testen der Martingaleigenschaft
Wittmann, Philippe - 2010 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008750506