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Global risk premia on international stock and bond markets
Oertmann, Peter - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004317927
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Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt : Modellierung - Schätzung - Prognose
Loos, Gisela - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004316200
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Schätzung und Prognose von Betawerten : eine Untersuchung am deutschen Aktienmarkt
Zimmermann, Peter - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004321947
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Das CAPM mit zeitabhängigen Beta-Faktoren : eine empirische Untersuchung am deutschen Kapitalmarkt
Linnenbrink, Karin - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004569843
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Asset pricing : zur Bewertung von unsicheren Cashflows mit zeitvariablen Diskontraten
Vorfeld, Michael - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004939553
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Empirische Validierung von Kapitalmarktmodellen : Untersuchungen zum CAPM und zur APT für den deutschen Aktienmarkt
Ulschmid, Christoph - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004193197
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Zur Relevanz von CAPM-Anomalien für den deutschen Aktienmarkt
Stock, Detlev - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004711206
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Fundamentals and the winner loser effect : theory and empirical evidence
Külpmann, Mathias - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004557612
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Überrenditeeffekte am deutschen Aktienmarkt : eine theoretische und empirische Analyse
Schnittke, Jürgen - 1989
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004064372