Narrow search
Showing 1 - 10 of 102
Cover Image
Tests of stochastic dominance for time series data : theory and empirical application
Kläver, Hendrik - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004122036
Cover Image
Partielle und simultane Prüfung auf Autokorrelation und Heteroskedastizität der Störvariablen im linearen Regressionsmodell
Bährens, Henning - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004230522
Cover Image
Statistische Beurteilung der Veränderung von Modellparametern in der linearen Regression
Schuster, Christof - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004337992
Cover Image
Einstufige und zweistufig-adaptive statistische Testverfahren im Einstichprobenlageproblem : eine vergleichende Simulationsstudie
Jaschinger, Christoph - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004346481
Cover Image
On multiple test procedures for finding deviating parameters
Palaszewski, Bo - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004177684
Cover Image
Testen und Auswählen von nichtlinearen Zeitreihenmodellen mit dem Bootstrap-Verfahren
Mellows, Meinert - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004057390
Cover Image
Vergleich von Schätz- und Testverfahren unter alternativen Spezifikationen linearer Panelmodelle
Wolf, Katja - 2005 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004848156
Cover Image
Das Testen der Martingaleigenschaft
Wittmann, Philippe - 2010 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008750506
Cover Image
Statistics for copula based measures of multivariate association : theory and applications to financial data
Gaißer, Sandra Caterina - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008777746