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Maximum-Entropie-Spektralanalyse ökonomischer Zeitreihen
Geyer, Alois - 1985
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004037345
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Stochastische versus deterministische Trends im Rahmen der Cointegration : Bayesianische Simulationsstudien
Moos, Waike - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004304685
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Stochastische Abhängigkeiten in Aktienmarktzeitreihen : eine gleichgewichtstheoretische Erklärung
Schwaiger, Walter S. A. - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004185618
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Klassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen
Hafner, Michael - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004146651
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"Mean reversion" und "Time varying expected returns" in internationalen Aktienmärkten : Theorie und empirische Evidenz
Bodmer, David - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004310272
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Das kurzfristige Verhalten des deutschen Rentenmarktes
Bartetzky, Peter - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004312899
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Option pricing using subordinated and infinitely divisible return processes : an empirical analysis of the German DAX index options market
Rieken, Sascha - 1999 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004601510
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Zeitliche Aggregation
Thiel, Norbert - 1982
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004717217
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Vollstochastische Kaufverhaltensmodelle : ihr Beitrag zur Analyse realer Märkte
Wagner, Udo - 1985
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004749525