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Bootstrappen ökonometrischer Mehrgleichungsmodelle : die rückwärtige Berechnung von Prognoseintervallen
Cronjäger, Anke - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004255748
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Ein adaptiver Test auf der Basis des Bootstraps im Zweistichproben-Lageproblem
Müller, Uwe - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004149942
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Testen und Auswählen von nichtlinearen Zeitreihenmodellen mit dem Bootstrap-Verfahren
Mellows, Meinert - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004057390
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Fixpunkt-Schätzverfahren für Modelle mit rationalen Erwartungen
Lösch, Manfred - 1984
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004618207
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Bayes-Analyse verallgemeinerter linearer Modelle
Kotzbauer, Herbert - 1989
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004069950
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Hierarchische Mittelwert- und Kovarianzstrukturmodelle mit nichtmetrischen endogenen Variablen
Küsters, Ulrich - 1987
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009602204
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Schätzmethoden für konstante und variable Lag-Strukturen
Holz, Arnold - 1983
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009607313
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Schätzung bei Heteroskedastizität
Wiegert, Rolf - 1980
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009609032