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Gold und Goldfutures : stabilisiert oder destabilisiert d. Futuresmarkt d. Spotmarktpreis?
Loehr, Andreas F. W. - 1986
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004619867
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Effizienz und Nichtlinearität auf den Aktienmärkten : eine theoretische und empirische Synopsis der neueren Kapitalmarktforschung
Becht, Dominique M. - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004028150
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The econometrics of sequential trade models : theory and applications using high frequency data
Kokot, Stefan - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004435393
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Agentenbasierte Modellierung der Wechselkursbestimmung : zur Mikrostruktur der Devisenmärkte
Zwick, Harald - 2003 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004436144
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Informationsverarbeitung auf Wertpapiermärkten : neue Marktformen, Design und experimentelle Evaluation
Budimir, Miroslav - 2003 - [Mikrofiche-Ausg.]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004445387
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Asymmetrische Information, beschränkte Rationalität und Preisbildung auf Aktienmärkten
Keiber, Karl Ludwig - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004600984
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Financial markets performance : theory and empirical evidence
Marquardt, Dirk Steffen - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004378866
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Innovation and information : a study of financial markets' evolution
Güth, Sandra; Ludwig, Sven - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004613081
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Ein Erklärungsansatz für die Fristigkeitsstruktur von Kapitalmärkten
Rubia, Cyrus de ¬la - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004731933
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Die Informationseffizienz von Commodity Index Futures : eine empirische Untersuchung auf der Basis von Intraday- und Tagesdaten
Becker, Hilger - 2002 - Als Ms. gedr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004747636