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Theory
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Stochastischer Prozess
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Zeitreihenanalyse
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Option pricing theory
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11
Volatilität
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Regressionsanalyse
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Finanzmarkt
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All
Book / Working Paper
119
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All
Forschungsbericht
Article in journal
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24,451
Working Paper
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Graue Literatur
11,279
Non-commercial literature
11,279
Arbeitspapier
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Aufsatz im Buch
1,809
Book section
1,809
Hochschulschrift
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Thesis
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Collection of articles of several authors
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Sammelwerk
319
Lehrbuch
208
Amtsdruckschrift
207
Government document
207
Collection of articles written by one author
202
Sammlung
202
Bibliografie enthalten
199
Bibliography included
199
Conference paper
190
Konferenzbeitrag
190
Textbook
184
Aufsatzsammlung
161
Konferenzschrift
155
Systematic review
106
Übersichtsarbeit
106
Conference proceedings
77
Rezension
53
Festschrift
39
Dissertation u.a. Prüfungsschriften
32
Mehrbändiges Werk
32
Multi-volume publication
32
Einführung
21
Article
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Mikroform
16
Bibliografie
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Case study
14
Fallstudie
14
Handbook
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German
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Dette, Holger
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Christopeit, Norbert
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Steland, Ansgar
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Bertsch, Valentin
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Hartung, Joachim
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Hildenbrand, Werner
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Engel, Joachim
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Evstigneev, Igor V.
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Frey, Rüdiger
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Hyndman, Rob J.
2
Kneip, Alois
2
Kraft, Emil
2
Krämer, Walter
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Martin, Gael M.
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Mikosch, Thomas
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Müller, Marlene
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Russo, Marianna
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Sandmann, Klaus
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22
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Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik
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Box-Cox stochastic volatility models with heavy-tails and correlated errors
Zhang, Xibin
;
King, Maxwell L.
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002479501
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2
Sampling distributions of optimal portfolio weights and characteristics in low and large dimensions
Bodnar, Taras
;
Dette, Holger
;
Parolya, Nestor
; …
-
Sonderforschungsbereich Statistical Modelling of …
-
2019
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012119286
Saved in:
3
On the approximation of random variables by stochastic integrals with respect to semimartingales
Christopeit, Norbert
-
1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000891108
Saved in:
4
Approximating random variables by stochastic integrals
Schweizer, Martin
-
1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000880244
Saved in:
5
A limit theorem for random matrices with a multiparameter and its application to a stochastic model of a large economy
Evstigneev, Igor V.
;
Schürger, Klaus
-
1993
-
(Final version)
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000412432
Saved in:
6
Continuous-time term structure models
Musiela, Marek
;
Rutkowski, Marek
-
1996
-
Rev. version
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000602499
Saved in:
7
ML-estimation of sampled stochastic differential equations
Singer, Hermann
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003876985
Saved in:
8
Pricing American options in the Heston model : a close look on incorporating correlation
Ruckdeschel, Peter
;
Sayer, Tilman
;
Szimayer, Alexander
-
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009688311
Saved in:
9
Quanto option pricing in the parsimonious Heston model
Dimitroff, Georgi
;
Szimayer, Alexander
;
Wagner, Andreas
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009688320
Saved in:
10
A parsimonious multi-asset Heston model : calibration and derivative pricing
Szimayer, Alexander
;
Dimitroff, Geogri
;
Lorenz, Stefan
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009688323
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