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A new non-linear GARCH model
Hagerud, Gustaf E. - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000958392
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Volatilitätsprozesse mit Faktor-GARCH-Modellen : eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Kaiser, Thomas - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000971500
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Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten : eine empirische Überprüfung d. Mischungsverteilungshypothese
Liesenfeld, Roman - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000982152
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Nonparametric modelling of financial time series
Heid, Frank - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000989214
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Multifractal models, intertrade durations and return volatility
Segnon, Mawuli - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011299266
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Essays on stock price behaviour in Sweden
Frennberg, Per - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013335181
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Predictability in equity markets : estimation and inference
Kiss, Tamás - 2019
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012292152
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Nonparametric modelling of financial time series
Heid, Frank - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000668367