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Excess Volatility in the Term Structure of Interest Rates, in Share Prices and in Eurozone Derivatives

Santini, Amia - 2022

1 Abstract -- 2 Introduction -- 3 Chapter I: Literature on the subject of excess volatility -- 4 Chapter II: Excess volatility beyond discount rates -- 5 Chapter III: Evidence of excess volatility in the Eurozone market -- 6 Conclusions.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013192353

Heterogene Erwartungen auf dem Geldmarkt

Trosky, Frank - 2006

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003357508

The macroeconomics of the term structure of interest rates

Zagaglia, Paolo - 2009

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003867585

The behavior of interest rates and credit flows : persistence and cycles

Busch, Ulrike - 2011

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009490397

Die Erwartungstheorie der Zinsstruktur, Geldpolitik und zeitvariable Risikoprämien : eine empirische Analyse des Euro-DM-Geldmarktes

Wasmund, Jörn - 1999

Die umfangreiche empirische Literatur zur Gültigkeit der Erwartungstheorie der Zinsstruktur in den USA hat einen "U … werden in Kapitel 2 unterschiedliche Theorien der Zinsstruktur dargestellt und die ökonometrisch-methodischen Testansätze der … diskutiert und mittels eines multivariaten ARCH-Ansatzes zeitvariable Risikoprämien in der deutschen Zinsstruktur nachgewiesen …