The thesis at hand includes four essays that analyze issues related to the energy prices. In the first essay, the effects of oil prices on Turkish stock market activity is investigated by using vector autoregressive model (VAR). Specific attention is given to global liquidity conditions in order...

Die vorliegende Dissertation umfasst vier Aufsätze, die die Rohstoffterminmärkte untersuchen. Die Schwerpunkte der Studien liegen in den folgenden Bereichen: Volatilitätsmuster und Forecasting, Interdependenz von Rohstofftermin- und Aktienmärkten, Einfluss von Sentiment auf die Rendite von...