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Some asymptotic results on non-standard likelihood ratio tests, and Cox process modeling in finance
Szimayer, Alexander (contributor) - 2002 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001758056
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Partielle und simultane Prüfung auf Autokorrelation und Heteroskedastizität der Störvariablen im linearen Regressionsmodell
Bährens, Henning - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013357762
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Panel data models with spatially correlated and heteroscedastic innovations : large and small sample results
Rodrigues, Paulo Jorge Maurício - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003583088
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Heteroskedastie- und Autokorrelationskonsistente Kovarianzmatrixschätzung im linearen Regressionsmodell
Berghoff, Sonja - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360922
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Die Kombination von Prognosen unter Berücksichtigung statistischer Bewertungskriterien
Wenzel, Thomas - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001563524
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Einstufige und zweistufig-adaptive statistische Testverfahren im Einstichprobenlageproblem : eine vergleichende Simulationsstudie
Jaschinger, Christoph - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360926
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Tail estimation and conditional modeling of heteroscedastic time-series
Paolella, Marc S. - 1999 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001388258
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Essays on structural vector autoregressions identified through time-varying volatility
Schlaak, Thore - 2019
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012173758
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Essays in financial econometrics : GMM and conditional heteroscedasticity
Aguilar, Mike - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010247172