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Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften : vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit
Neumann, Kai - 1999
Der Autor analysiert die theoretische und empirische Preisbeziehung zwischen fixen Aktienindexterminkontrakten auf den gleichen Kontraktgegenstand (DAX) mit unterschiedlicher Fälligkeit. Die Untersuchung dieser Beziehung ist von der empirischen Kapitalmarktforschung bislang mit Hinweis auf die...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011401952
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Steuerarbitragestrategien mit festverzinslichen Wertpapieren : Steueroptimierung von Investmentfonds
Borgmann, Michael - 2002 - 1. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001643590
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Essays on dual risk measures and the asymptotic term structure
Schulze, Klaas (contributor) - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003872174
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Volatilitätsarbitrage und ein Markoff-Modell für CDOs : eine finanzmathematische Untersuchung
Kock, Johan de - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003934849
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Arbitrage theory in models with transaction costs beyond efficient friction
Molitor, Alexander - 2022
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013187807
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Global risk premia on international investments
Oertmann, Peter - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000958922
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Börsenpreise von Genußscheinen : empirische Überprüfung eines theoretischen Bewertungsansatzes
Schäcker, Hanns-Achim - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000959880
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Bewertung bei Arbitragefreiheit und Ermittlung impliziter Zinserwartungen
Hampe, J. Oliver - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000990375
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An empirical investigation into arbitrage and approximate K-factor structure on large asset markets
Luedecke, Bernd P. - 1984
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000992579