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On creditor seniority and sovereign bond prices in Europe : conference paper
Steinkamp, Sven; Westermann, Frank - 2013
The recent increase of interest rate spreads in Europe and their apparent detachment from underlying fundamental variables has generated a debate on multiple equilibria in the sovereign bond market (see De Grauwe and Ji (2012)). We critically evaluate this hypothesis, by pointing towards an...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010341164
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Does austerity pay off? : conference paper
Born, Benjamin; Müller, Gernot J.; Pfeifer, Johannes - 2014
Austerity measures are frequently enacted when the sustainability of public finances is in doubt. Such doubts are reflected in high sovereign yield spreads and put further strain on government finances. Is austerity successful in restoring market confidence, bringing about a reduction in yield...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010481328
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Time variation in the tail behaviour of bund futures returns
Werner, Thomas - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013434623
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Spekulation, Preisbildung und Volatilität auf Finanz- und Devisenmärkten
Alexander, Volbert; Kugler, Peter; Streissler, Erich; … - Verein für Socialpolitik / Ausschuss für Geldtheorie … - 1998
von J. Wolters analysiert die Renditestruktur am deutschen Kapitalmarkt. Gemäß der Erwartungshypothese der Zinsstruktur … Spreads festgestellt werden. Dies bedeutet, daß die Zinsstruktur nicht nur von einem, sondern von zwei gemeinsamen Faktoren … Zinsparität sowie der Erwartungshypothese der Zinsstruktur und der Notenbankpolitik. In einem Modell mit rationalen Erwartungen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011401983
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MIDAS regressions with time-varying parameters : an application to corporate bond spreads and GDP in the Euro area ; conference paper
Schumacher, Christian - 2014 - 3 February 2014
the estimation approach. A real-time application to the relationship between daily corporate bond spreads and quarterly …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010481353
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Spekulation, Preisbildung und Volatilität auf Finanz- und Devisenmärkten
Alexander, Volbert (contributor); Baltensperger, Ernst (ed.) - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013280903
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Networks and markets
Rauch, James E. (ed.); Casella, Alessandra (ed.) - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001557603
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Leistungsbilanzentwicklung ausgewählter Schwellenländer Asiens und Lateinamerikas : Ursachen und wirtschaftspolitische Konsequenzen
Schweickert, Rainer - 2000 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001474148
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Zero-coupon yield curves : technical documentation
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013437454