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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle : eine mathematische Einführung
Martin, Marcus R. W.; Reitz, Stefan; Wehn, Carsten - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003238699
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Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection : stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen
Hausmann, Wilfried; Diener, Kathrin; Käsler, Joachim - 2002 - 1. Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014012257
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Mathematics of financial markets
Elliott, Robert J.; Kopp, Peter E. - 2005 - 2. ed.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001973330
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Financial modeling
Prexl, Sebastian (contributor) - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008651380
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Mathematik in der modernen Finanzwelt : Derivate, Portfoliomodelle und Ratingverfahren
Reitz, Stefan - 2011 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008935908
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Finanzmathematik : Lehrbuch für Studium und Praxis : mit Futures, Optionen, Swaps und anderen Derivaten
Pfeifer, Andreas - 2016 - 6., aktualisierte Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011474003
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Continuous-time models
Shreve, Steven E. - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002134250
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Quantitative Finance : Strategien, Investments, Analysen
Larcher, Gerhard - 2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012149994
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Interest rate risk modeling : the fixed income valuation course
Nawalkha, Sanjay K.; Soto, Gloria M.; Beliaeva, Natalia A. - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002509226
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The time-discrete method of lines for options and bonds : a PDE approach
Meyer, Gunter H. - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010489029