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Wege zur Integration von Adressrisiken in die strategische Asset Allocation, Teil 2: Abbildung von Adressrisiken über abgeleitete Indizes
Becker, Tim; Ender, Manuela; Mitschele, Andreas; Seese, … - In: Risiko-Manager (2008) 12, pp. 1,8-14
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003718172
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Refinanzierung und Risikotransfer über eine Börse, Teil 1: Baustein einer neuen Finanzmarktarchitektur
Weichsler, Christoph - In: Finanzierung, Leasing, Factoring : FLF 56 (2009) 2, pp. 57-64
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003808200
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Wege zur Integration von Adressrisiken in die strategische Asset Allocation, Teil 1: Konstruktion von abgeleiteten Adressrisiko-Indizes als Benchmark für die Korrelationsschätzung...
Becker, Tim; Ender, Manuela; Mitschele, Andreas; Seese, … - In: Risiko-Manager (2008) 11, pp. 14-20
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003708975
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Credit risk models
Elizalde, Abel (contributor) - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003494054
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Einbindung von Stresstests in das Risikomanagement : Stresstests als Bestandteil des Risikomanagements, Teil 2
Kaminsky, Christoph; Kuzmenkova, Natalja; Kuklok, Oliver - In: Risiko-Manager (2007) 16, pp. 14-16
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003520390
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Valuation of credit contingent claims : an arbitrage-free credit model
Ho, Thomas S. Y.; Yi, Sang-bin - In: Journal of investment management : JOIM 7 (2009) 3, pp. 49-65
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003874375
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Neue Methoden und Ansätze zur Quantifizierung und Kapitalunterlegung der Kontrahentenrisiken, Teil 1 : Kontrahentenausfall- und Kontrahentenabsicherungsrisiken
Martin, Marcus R. W.; Bächstädt, Karl-Heinz; … - In: Risiko-Manager (2011) 20, pp. 1,6-13
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009238806
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Neue Methoden und Ansätze zur Quantifizierung und Kapitalunterlegung der Kontrahentenrisiken, Teil 2 : Kontrahentenausfall- und Kontrahentenabsicherungsrisiken
Martin, Marcus R. W.; Bächstädt, Karl-Heinz; … - In: Risiko-Manager (2011) 20, pp. 10-14
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009246987
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Sovereign credit risk in a hidden Markov regieme-switching framework : part 2
Potgieter, Louise; Fusai, Gianluca - In: Journal / The Capco Institute : journal of financial … 38 (2013), pp. 67-81
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010341525
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Sovereign credit risk in a hidden Markov regieme-switching framework : part 1 ; methodology
Potgieter, Louise; Fusai, Gianluca - In: Journal / The Capco Institute : journal of financial … 37 (2013), pp. 99-109
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010341540