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Statistical modeling for credit ratings
Vana, Laura - 2018
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Three essays on estimation, forecasting and evaluation of financial risk
Dimitriadis, Timo - 2018
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Essays on the economic relevance of volatility spillovers
Gisler, Katja Ida Maria - 2016
Im ersten Kapitel wird die Bedeutung von Kovarianzen im Volatilitäts- Transmissionsprozess zwischen verschiedenen Märkten untersucht. Um den Informationsverlust quantifizieren zu können, der durch die Nichtberücksichtigung von Kovarianzen entsteht, führen wir eine Vergleichsstudie zwischen...
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Three essays on improving financial risk estimation, forecasting and backtesting
Bayer, Sebastian - 2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012174014
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Entwicklung eines quantitativen Modells zur Spread-Prognose von Credit Default Swaps am Beispiel von Banken
Birk, Sina - 2017
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Finanzmarkt-Ökonometrie : Basistechniken, fortgeschrittene Verfahren, Prognosemodelle
Schröder, Michael (ed.); Buscher, Herbert S. (contributor) - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001629835
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Finanzmarkt-Ökonometrie : Basistechniken, fortgeschrittene Verfahren, Prognosemodelle
Schröder, Michael (ed.) - 2012 - 2., überarbeitete Auflage
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Kapitalstrukturen in Deutschland - Wege aus der Krise : Dokumentation des Symposiums vom 9. Oktober 2009
Rosen, Rüdiger von (ed.);  … - 2010 - 1. Aufl.
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Elemente erfolgreicher Unternehmenspolitik in mittelständischen Unternehmen : Unternehmenskultur, Kundennähe, Quasi-Eigenkapital ; Ergebnis des Lüneburger Mittelstands-Symposiums 1...
Albers, Sönke (ed.); Herrmann, Harald (contributor) - Mittelstandssymposium - 1989
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Rating-Software : welche Produkte nutzen wem?
Gleißner, Werner; Everling, Oliver - 2007
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