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Modellierung der Zinsstruktur in Deutschland
Dankenbring, Henning - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001380567
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Kombinierte Aktien-, Optionsstrategien im ein- und mehrperiodigen Fall : eine theoetische und empirische Untersuchung
Adam, Michael; Adam, Michael E. H. - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001629302
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Selected infinitely divisible distributions as models for financial return data - unconditional fit and option pricing
Fischer, Matthias - 2002 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001679700
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Levy processes : theory and financial applications
Raccuglia, Benedetto - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003413591
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Estimation of the information time stock return model
Li, Yan - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003551482
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Stochastische Abhängigkeiten in Aktienmarktzeitreihen : eine gleichgewichtstheoretische Erklärung
Schwaiger, Walter S. A. - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000886147
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Forecasting economic time series using locally stationary processes : a new approach with applications
Loll, Tina - 2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009511784
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Tests of stochastic dominance for time series data : theory and empirical application
Kläver, Hendrik - 2006
Die vorliegende Arbeit untersucht Tests auf stochastische Dominanz, welche ein grundlegendes Konzept der Entscheidungstheorie ist. Hierbei konzentrieren wir uns auf stochastische Dominanz erster und zweiter Ordnung. Diese sind die beiden wichtigsten Entscheidungsregeln und finden Anwendung in...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003315772
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Optionsbewertung und Absicherungsstrategien
Bär, Jürgen - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000993460