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Value at risk für Kreditinstitute : Erfassung des aggregierten Marktrisikopotentials
Meyer, Christoph - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000682592
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Multi-period portfolio optimization with emphasis on a mean-variance criterion
Siede, Heiko - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001518737
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Ausfallorientierte Risikoentscheidungskalküle im Rahmen absoluter und relativer Portefeuilleplanungsmodelle
Frowein, Wolf - 2003 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001724899
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Measuring and forecasting financial market volatility using high-frequency data
Bannouh, Karim - 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009707692
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Klassifikationsverfahren auf Basis von Streuungsmaßen : Simulationen zur Beurteilung der Ordinalisierung metrischskalierter Merkmale
Goller, Stefan - 2003 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010189763
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Ordinale Streuungsmasse : theoretische Fundierung und statistische Anwendung
Kiesl, Hans - 2003 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010189764
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Unscharfe Risikoanalyse strategischer Ereignisrisiken
Ocker, Dominik - 2010 - 1., Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003949681
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Clusteranalyse, Klassifikation und Datentiefe
Hoberg, Richard - 2003 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001744907
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Der Lebenszyklus von Hedgefonds : Grundlagen, Modellierung und empirische Evidenz
Kaiser, Dieter G. - 2007 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003423611
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Inflation and output dynamics in models of the business cycle
Kryvtsov, Oleksiy - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003555567