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Schätzrisiken in der Portfoliotheorie : Auswirkungen und Möglichkeiten der Reduktion
Memmel, Christoph - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002477202
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Three essays on econometrics
Choi, In - 1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000849504
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Fehlende Werte in der angewandten Statistik
Schwab, Georg - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000821227
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Adäquate Modellierung von Finanzzeitreihen und Parameterschätzung in Modellen mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie
Brechtmann, Markus - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000675119
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Variable trends : a bayesian perspective
Hoek, Hendrik - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000641247
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A generalized estimation procedure of Box-Jenkin s autoregressive moving average models
Hsieh, Hsih-chia - 1985
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000784838
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Ein dynamisches Schätzverfahren für latente Variablen in Zeitreihenanalysen
Tölke, Ingeborg - 1986
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000080273
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On the estimation of persistence in the context of general ARFIMA processes
Xu, Qiang - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000898893