The thesis also used the Vector Autoregression model (VAR) to test the monetary transmission mechanism in Thailand in …

technology shocks. The suggested approach results in a factor generalization of the DSGE-VAR methodology of Del Negro and …

(SEM), estimating them using two - stage least squares technique, and vector autoregression (VAR) models. After estimation …

.Value-at-risk) Analizuojami trys pagrindiniai VaR rodiklio skaičiavimo metodai: variacijos/kovariacijos, istorinio modeliavimo ir Monte Karlo … palyginamoji analizė bei patikrintas naudotų metodų tikslumas. Autorės suformuluota hipotezė, kad VaR rodiklio skaičiavimo metodai …In this master‘s work analyzed one of the modern risk measurements – Value-at-Risk (VaR). The paper examined three main …