Showing 1 - 4 of 4
This dissertation comprises of three stand-alone research papers, all considering the use of high frequency financial data for financial market risk measurement. The first chapter considers the extraction of liquidity information from the intraday limit order book to enhance the daily market...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010200953
Die vorliegende Dissertation befasst sich mit probabilistischen Prognosen, die seit einigen Jahren ein aktives ökonometrisches Forschungsgebiet darstellen. Da solche Prognosen eine vollständige Verteilung für die interessierende Zufallsvariable angeben, beinhalten sie Information über...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010243223
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010408120
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010212785