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Die Informationseffizienz von commodity index futures : eine empirische Untersuchung auf der Basis von Intraday- und Tagesdaten
Becker, Hilger - 2002 - Als Ms. gedr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432175
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Stochastic behavior of spot and futures commodity prices : theory and evidence
Casassus, Jaime - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003383662
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Essays on credit default swap and futures markets
Kuate Kamga, Christel Merlin - 2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011449764
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Entwicklung eines leistungsfähigen Prognosesystems unter Einsatz künstlicher Intelligenz am Beispiel des DAX-Future
Kleine-Depenbrock, Stefan - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000621147
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Essays on the efficiency of financial markets
Schlusche, Bernd - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008990314
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Three essays on the econometrics of options markets
Lazarov, Zdravetz N. - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002613885
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Informationseffizienz von Aktienindexoptionen
Stephan, Ulrich - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000987913
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Der DAX future : Bewertung und empirische Analyse
Röder, Klaus - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000423361
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Derivatives pricing and term structure modeling
Hinnerich, Mia - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003649920