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Messung von Marktrisiken unter Verwendung von Copulafunktionen : eine empirische Studie für den Schweizer Aktienmarkt
Glauser, Manrico - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002397745
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Fiancial risk management and portfolio optimization using artificial neural networks and extreme value theory
Mabouba, Diagne (contributor) - 2002 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001763322
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Stochastic Taylor expansions and saddlepoint approximations for risk management
Studer, Michael (contributor) - 2001 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001674056
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Simulative portfolio optimization under distributions of hyperbolic type : methods and empirical investigation
Bierkamp, Nils - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003373967
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Value-at-Risk-Schätzung mit Gauß'schen Mischverteilungen und künstlichen neuronalen Netzen
Prinzler, Ralf - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001583953
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Quantifizierung von Kreditportfoliorisiken : eine Untersuchung zu Modellalternativen und Anwendungsfeldern
Bröker, Frank - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001506939
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Risikomessung mit dem Conditional Value-at-Risk : Implikationen für das Entscheidungsverhalten
Hanisch, Jendrik - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432906
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Value at risk : kritische Betrachtung des Konzepts ; Möglichkeiten der Übertragung auf den Nichtfinanzbereich
Diggelmann, Patrick B. - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001402992