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The application of multivariate GARCH models to turbulent financial markets
Zahnd, Edy - 2002 - Als Ms. gedr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001659873
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Market expectations and option prices : techniques and applications ; with 13 tables
Mandler, Martin - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001746869
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Konsum, Dividenden und Aktienmarkt : einen Kointegrationsanalyse
Seiler, Yvonne - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003270782
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Corporate financial decisions and market value : studies on dividend policy, price volatility, and ownership structure
Marseguerra, Giovanni - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000636506
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¿Actúan los dividendos como señal? : Un contraste basado en los cambios de la fiscalidad en España (1985 - 1995)
Fonseca, Ignacio - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000954635
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Stock repurchases and cash dividends : an analysis of stock price responses in a signalling framework
Karanjia, Rohinton - 1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000965440
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Der Einfluss von Dividenden auf Aktienrenditen
Schulz, Anja - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003389030
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Der Einfluss von Dividenden auf Aktienrenditen
Schulz, Anja - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013515357
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Das Phänomen der Volatilität : die Beurteilung der Informationseffizienz des europäischen Optionsmarktes
Bertsch, Marina - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432207
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Nonparametric modelling of financial time series
Heid, Frank - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000989214