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Short selling activities and convertible bond arbitrage : empirical evidence from the New York stock exchange
Werner, Sebastian P. - 2010 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003846505
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Der Overreaction-Effekt am deutschen Aktienmarkt : Einordnung und empirische Untersuchung der langfristigen Überreaktion
Meyer, Bernd - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000418302
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Asset price volatility and option hedging in imperfectly elastic markets
Frey, Rüdiger - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000936296
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A new non-linear GARCH model
Hagerud, Gustaf E. - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000958392
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The role of risk in financial markets
Chou, Ray Yeutien - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000965178
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Finanzinnovationen und Basisobjekte : die Aufnahme des Optionshandels an der Deutschen Terminbörse
Stöhr, Norbert - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000913483
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Time series analysis of speculative returns
Ding, Zhuanxin - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000915963
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Explaining financial data in a heterogeneous agent environment
Zhang, Harold H. - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000916544
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Essays in long memory and stock market volatility
Liu, Ming - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001353978
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Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt : eine Studie über nichtlineare Dynamiken, Volatilität und Effizienz
Elsner, Jürgen - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000927877