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Sovereign default risk valuation : implications of debt crises and bond restructurings
Andritzky, Jochen - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003356811
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Portfolios of real options
Brosch, Rainer - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003687897
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Bond portfolio optimization
Puhle, Michael - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003556428
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Essays on operational risk in the financial services industry
Hess, Christian - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009510440
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Bermuda-Put-Optionen nach Geske und Johnson : Konvergenzanalyse und Zusammenhang mit amerikanischen Put-Optionen
Boldin, Denis - 2013
Der Idee von Geske und Johnson folgend wird der Preis einer amerikanischen Put-Option durch den Preis einer n-Bermuda-Put-Option approximiert. Die Problematik der Berechnung von der in der analytischen Bewertungsformeln von Geske und Johnson auftretenden multidimensionalen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010242369
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Multivariate maximum entropy densities applied for multivariate analysis of financial time series
Gao, Yang - 2014 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010383443
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Numerical methods for optimization in finance : optimized hedges for options and optimized options for hedging
Lipp, Tobias - 2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010203082
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Forecasting and hedging in the foreign exchange markets
Ullrich, Christian - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003826244