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A lattice approach for pricing of multivariate contingent claims
Ekvall, Niklas - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000875082
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Applied mathematical finance
Abingdon : Routledge, Taylor & Francis Group; -1997: …; … - 1.1994 -
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000547907
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Hedging of non-redundant contingent claims
Föllmer, Hans; Sondermann, Dieter - 1985
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000419745
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Arithmetic-Average-Price-Optionen : Bewertungsverfahren und Simulationsstudie
Reimer, Matthias - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000347817
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Down-and-out Call : Bewertungstheorie, numerische Verfahren und Simulationsstudie
Reimer, Matthias - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000374349
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Futures options : Bewertung und Anwendung
Beilner, Thomas - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000336185
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Secondary market prices and Mexico's Brady deal
Claessens, Stijn; Wijnbergen, Sweder van - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000122522
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A direct approach to arbitrage-free pricing of credit derivatives
Das, Sanjiv R.; Sundaram, Rangarajan K. - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000671238
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Versicherungsderivate und Securitization von Versicherungsrisiken : Ansätze einer finanzökonomischen Bewertung
Frost, Patrick - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000671531
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Pricing derivative credit risk
Ammann, Manuel - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000674017