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Die Duration - eine geeignete Kennzahl für die Steuerung von Zinsänderungsrisiken in Kreditinstituten?
Bühler, Wolfgang - In: Kredit und Kapital 22 (1989) 4, pp. 524-564
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001273372
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Die Duration - eine geeignete Kennzahl für die Steuerung von Zinsänderungsrisiken in Kreditinstituten?
Bühler, Wolfgang - In: Kredit und Kapital 22 (1989) 3, pp. 403-428
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001080327
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Enhanced immunization for financial institutions using the duration vector
Chambers, Donald Robert - In: The review of research in banking and finance : a … 5 (1989) 2, pp. 27-44
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001086182
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Rischio di saggio di interesse negli intermediari creditizi : analisi dei modelli
Colombini, Fabiano - In: Rassegna economica : rivista internazionale di economia … 58 (1995) 3, pp. 911-928
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001182833
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Contagion, bank lending spreads, and output fluctuations
Agénor, Pierre-Richard; Aizenman, Joshua; Hoffmaister, A. - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001351445
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Höhere Margen durch Fristentransformation im Vertriebsergebnis? : Ansätze zur Abbildung variabler Geschäfte im Vergleich
Bayer, Dennis; Ender, Manuela; Orywa, Rainer; … - In: Risiko-Manager (2008) 6, pp. 14-20
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003657856
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Principles for the management and supervision of interest rate risk
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002133670
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Principles for the management and supervision of interest rate risk
2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001791334