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Historische Simulation
Huschens, Stefan - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000981526
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Measuring risks of deposit institutions
Song, Frank M. - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000887849
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Quantitative Verfahren im Finanzmarktbereich
Schröder, Michael (ed.) - 1996 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000592147
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Genauigkeit von Schätzungen des Risikopotentials
Huschens, Stefan - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000961431
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Mathematische Methoden des Marktrisikomanagements
Locarek-Junge, Hermann - In: Mathematische Methoden der Wirtschaftswissenschaften : …, (pp. 258-271). 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001426459
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Basics of statistical VaR-estimation
Ridder, Thomas - In: Risk measurement, econometrics and neural networks : …, (pp. 161-187). 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001305355
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Value at risk - new approaches to risk management
Simons, Katerina Victorovna - In: New England economic review (1996), pp. 3-13
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001208331
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Gesamtrisiko-Messung von Banken und Unternehmen
Spellmann, Frank - 2002 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001658271
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Value at risk for a mixture of normal distributions : the use of quasi-Bayesian estimation techniques
Venkataraman, Subu - In: Economic perspectives 21 (1997) 2, pp. 2-13
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001218351
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Messung des besonderen Kursrisikos durch Varianzzerlegung
Huschens, Stefan - In: Kredit und Kapital 31 (1998) 4, pp. 567-591
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001255167