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Una aplicación de los contrastes M y de la matriz de información dinámica : el caso de la demanda de dinero norteamericana, 1960 - 1984
Pérez Amaral, Teodosio - 1988 - Rev
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000766037
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Contrastes M y de la matriz de información dinámica con una aplicación a regresión lineal
Pérez Amaral, Teodosio - 1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000766038
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El comportamiento en muestras finitas de los contrastes M y de la matriz de información dinámica : simulaciones
Pérez Amaral, Teodosio - 1988 - Rev
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000766045
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Una aplicación de los contrastes M y de la matriz de información dinámica : el caso de la demanda de dinero norteamericana 1960 - 1984
Pérez Amaral, Teodosio - In: Investigaciones económicas 18 (1994) 1, pp. 193-201
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001161564
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Un estudio econométrico de la demanda de tráfico telefónico particular en España : 1980 - 1990
Pérez Amaral, Teodosio - In: Investigaciones económicas 17 (1993) 2, pp. 363-378
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001151526
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Contrastes de momentos y de la matriz de información
Pérez Amaral, Teodosio - In: Información comercial española / Cuadernos económicos (1993), pp. 225-241
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001339941
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Has the Basel II Accord encouraged risk management dur the 2008-09 financial crisis?
McAleer, Michael; Jimenez-Martin, Juan-Angel; Pérez … - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003851225
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E-commerce use in Spain
Cerno, Leonel; Pérez Amaral, Teodosio - In: Telecommunication markets : drivers and impediments, (pp. 157-172). 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003852436
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A decision rule to minimize daily capital charges in forecasting value-at-risk
McAleer, Michael; Jimenez-Martin, Juan-Angel; Pérez … - 2008
Under the Basel II Accord, banks and other Authorized Deposit-taking Institutions (ADIs) have to communicate their daily risk estimates to the monetary authorities at the beginning of the trading day, using a variety of Value-at-Risk (VaR) models to measure risk. Sometimes the risk estimates...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003893363
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The ten commandments for managing value at risk under the Basel II Accord
Jiménez-Martín, Juan-Ángel; McAleer, Michael; Pérez … - In: Journal of economic surveys 23 (2009) 5, pp. 850-855
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