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DTB-Optionen auf den DAX : Preisgestaltung und Anwendung
Beilner, Thomas - In: Die Bank (1991), pp. 315-321
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001105019
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Spekulation mit dem DAX-Future per Limitorder : eine theoretische und empirische Analyse
Dorfleitner, Gregor - In: Kredit und Kapital 31 (1998) 4, pp. 592-612
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001255164
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Der DAX-Future : Kursverhalten und Arbitragemöglichkeiten
Bühler, Wolfgang - In: Kredit und Kapital 26 (1993) 4, pp. 533-574
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001156914
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DAX-Option und Option auf den DAX-Future - identische Produkte an der DTB ?
Uffrecht, Martin - In: Die Bank (1993), pp. 725-730
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001159140
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Electronic screen trading and the transmission of information : an empirical examination
Grünbichler, Andreas - In: Journal of financial intermediation 3 (1994) 2, pp. 166-187
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001166034
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DAX-Future-Arbitrage : eine kritische Analyse
Janßen, Birgit - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000918990
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Informationseffizienz von Aktienindexoptionen
Stephan, Ulrich - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000987913
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Empirische Ergebnisse zur Bewertung von DAX-Optionsscheinen
Schütz, Heinrich; Müller, Frank - In: Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : …, (pp. 391-412). 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001286933
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Martingale restrictions and implied distributions for German stock index option prices
Neumann, Marco - In: Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : …, (pp. 493-528). 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001299018